Сделать стартовой страницей Добавить в избранное RSS
Сегодня 18.12.2017
Управленцу | Банкиру | Юристу | Бухгалтеру | Экономисту Контакты  | О проекте  
Яндекс цитирования
Размещено в dmoz (ODP)

Новости

Все новости данной рубрики

Архив по рубрикам

Применении алгоритмизированных торговых систем при торговле на Forex
  •  

    В этой статье Ольга Потапенко из Olymp Trade расскажет о применении алгоритмизированных торговых систем или, проще говоря, торговых роботов как в биржевой, так и во внебиржевой сфере, которая включает в себя бинарные опционы и высокочастотный трейдинг, а также постарается ответить на вопрос: стоит ли доверять свой депозит торговому роботу?

    Главный развивающийся технологический тренд мирового финансового рынка последних лет – так называемая алгоритмическая, или высокоскоростная торговля. Теперь на биржах соревнуются не люди, а торговые роботы, совершающие сотни, если не тысячи операций за одну торговую сессию. Как уже заведено, зародившись на Западе, этот тренд добрался и до России – алгоритмических торговцев на Московской бирже стало очень много.

    И, как водится, это бурное развитие породило множественные спекуляции и недосказанности. Одни уверены, что роботы ненадежны, другие полагают, что, с появлением робота в их жизни, уделять время торговле будет совсем не нужно, третьи считают, что робот – это гарантированная удача на торгах.

    Новые технологии для скоростной торговли

    Популярные поисковые системы сети Интернет изобилуют разномастными предложениями о торговых чудо-роботах, которые обещают получение гарантированных прибылей. Всего-то надо купить это «чудо» за какие-то мизерные деньги, или вовсе бесплатно скачать и пользоваться.

    Казалось бы, вот оно — счастье — скачал и зарабатывай себе на хлеб с маслом! Но, столкнувшись с таким роботом на практике, большинство пользователей разочаровываются: ни о какой прибыли речи не идет. Более того, как правило, использование торговых роботов приводит к потере депозита, либо, в случае маржинальной торговли, получения невероятных убытков.

    Напомню несколько нашумевших случаев, потрясших в свое время мировую индустрию. В августе 2012 года, крупнейший американский брокер Knight Capital Group из-за сбоя в работе торговых алгоритмов за 45 минут потерял более $400,000,000. А через неделю после этого из-за подобных сбоев были остановлены торги на биржах в Японии и Испании.

    Несмотря на все потрясения, с которыми сталкивается индустрия, доля алгоритмической торговли на биржах с каждым годом только увеличивается. Для современных биржевых площадок скорость работы является важнейшим фактором в привлечении инвесторов. Торговцы хотят покупать и продавать финансовые инструменты быстро, чтобы избежать возможности изменения цены в процессе исполнения транзакции.

    Именно из-за этого факта и появилось огромное количество систем и алгоритмов, использующих те или иные неэффективности финансового рынка. Такие системы совершают десятки и сотни тысяч транзакций в день — и для того, чтобы заработать, им необходимо хоть на микроскопическую долю секунды опередить конкурентов.

    В свою очередь, ситуация с внебиржевым рынком прямо противоположная. Практически все предложения, которые представлены в настоящий момент на общедоступном рынке торговых роботов, несмотря на заманчивые возможности, наращивать депозит не способны.

    Единственный вариант, позволяющий организовать трейдинг на автопилоте, — написать робота самостоятельно. Это сложно и долго, поскольку помимо навыков программирования, важно правильно выбрать и протестировать торговую стратегию, на основе которой будет функционировать бот.

    Этапы создания торгового робота

    Итак, давайте по порядку пройдемся по компонентам, которые включает в себя создание торгового робота:

    Первое, чем вам необходимо владеть — это навыками программирования. Алгоритмическая торговля является крайне сложной областью финансов, и, чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою собственную торговую систему, потребуется довольно много времени. Большой опыт в программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как минимум, алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках программирования, как C/C++.

    Далее, процесс создания любого торгового робота состоит из четырех основных компонентов или этапов:

    1) Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли.

    2) Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и тестовый прогон стратегии на них для проведения анализа результатов и оптимизации слабых мест.

    3) Движок — часть, которая соединяется с торговой площадкой, автоматически осуществляет торговлю и подстраивается под изменения на рынке для сокращения издержек.

    4) Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых операций оптимальным образом, определение последовательности действий при неудачном стечении обстоятельств на рынке.

    Еще раз говорить о том, чтобы пройти все эти этапы и создать функционального торгового робота невероятно сложно, наверное, излишне.

    По-настоящему функциональных и эффективных алгоритмизированных торговых систем, как и успешных трейдеров, можно буквально пересчитать по пальцам. Более того, вы их никогда не купите на открытом рынке, поскольку творец никогда не станет вот так просто продавать свое дитя

    Вывод: Не стоит покупать готовых торговых роботов

    Если вы относитесь к создателям, то, напоследок, хочу вас предупредить. Даже если вам удалось совершить чудо, и вы создали мега торгового робота, перед внедрением его в торговый терминал брокера, не лишним будет внимательно прочитать условия пользовательского соглашения, чтобы избежать недоразумений. Зачастую, применение алгоритмизированных торговых систем брокерами категорически запрещено.

    Резюмируя все вышесказанное: если вы хотите алгоритмизировать свою торговлю, то существует лишь один выход — самостоятельно разрабатывать свою систему, предварительно изучив все риски, связанные с применением бота.

    Покупать готовых торговых роботов мы не рекомендуем, поскольку такие проекты — просто обман и вытягивание денег с неопытных трейдеров.

    Ольга Потапенко

    Информационное Агентство "Финансовый Юрист"
Логин
Пароль

Расчет отпускных в 2017 году. Новые правила расчета отпуска

На первый взгляд кажется, что расчет отпускных - это не такая уж и трудная задача. Такой точки зрения обычно придерживаются практически все сотрудники, за исключением естественно бухгалтера. Ведь бухгалтеру известно, что стандартных ситуаций при расчете о...

Паспорт РФ: получение паспорта, обмен паспорта и восстановление паспорта при утере

В данной статье я постараюсь рассмотреть порядок действий, которые необходимы для получения общегражданского паспорта РФ, обмена российского паспорта по окончанию срока его действия и восстановления паспорта РФ при его утере, а так же разъяснить законодат...

Бизнес план. Составление бизнес-плана

Бизнес план - это именно то, с чего необходимо начинать любой успешный бизнес-проект. Это требуется как для общего увеличения КПД предприятия, так и для развития и планирования повышения отдачи от каждого отдельно взятого сотрудника.

И именно дл...

Трудовая книжка. Образец заполнения трудовой книжки

Трудовая книжка - это один из главных документов, подтверждающих трудовую деятельность и рабочий стаж работника. В соответствии с существующим законодательством, работодателю необходимо вести трудовую книжку на каждого сотрудника, проработавшего в организ...

Гражданско-правовой договор. Достоинства и недостатки гражданско-правового договора

Как правило при приеме на работу нового сотрудника фирма заключает с ним трудовой договор, этот вариант используют большинство компаний и он находится в полном соответствии с трудовым законодательством. Однако это не всегда это приемлимо для работодателя,...